陈平：论保罗・萨缪尔逊对数理经济学和经济学变革的贡献

内容提要:萨缪尔逊的去世象征着经济学一个时代的结束,又是另一个时代的开始。他在主流经济学家中最早意识到市场原教旨主义和凯恩斯经济学的局限,也最早发现中国改革的创新和美国地位的不再。他对科斯定理的批评是最为尖锐的,认为科斯理论用“交易成本”含糊不清的概念,来取代市场不完全、信息不对称、技术获得的障碍和分散定价的技术等前提,将给市场原教旨主义带来反对监管和大众参与的武器。

关键词:数理经济学 经济学变革 市场原教旨主义

94岁高龄的美国经济学大家保罗・萨缪尔逊(Paul Samuelson)悄然去世于2009年12月13日。我得知萨老逝世的消息是在他去世一周之后。我的第一反应,萨缪尔逊的去世象征着经济学一个时代的结束,又是另一个时代的开始。假如当代有一位经济学家,同时是上一个时代的奠基人,又是下一个时代的先知者的话,这只能是保罗・萨缪尔逊。世纪之交有两位经济学家的去世震动世界。一位是弗里德曼,一位是萨缪尔逊。金融危机中,纪念萨缪尔逊的文章之热烈,比起危机前两年弗里德曼的去世,规模更有过之而无不及。不少人以为对萨缪尔逊的纪念象征着凯恩斯经济学的复兴和市场原教旨主义的衰落。我的看法不尽相同。金融危机,不仅是卢卡斯领导的新古典宏观经济学反凯恩斯革命的失败,更是苏东瓦解和中国崛起之后世界前所未有的变局之结果。21世纪初的经济学,处于和20世纪初物理学相似的时代,科学规范的变革和大国兴衰的双重冲击,将极大地改变世界。萨缪尔逊就是这一变革的参与者和先知者。在主流经济学家中,他最早意识到市场原教旨主义和凯恩斯经济学的局限,也最早发现中国改革的创新和美国地位的不再。经济科学成长的曲折之路。细心的读者也许会注意到:我称萨缪尔逊为“经济科学家”而非“经济学家”。许多科学家和社会科学家都质问难道经济学是科学吗? 请中国的读者注意,中国媒体年年关注的诺贝尔经济学奖的严格称呼,是“经济科学诺贝尔纪念奖。其英文用的字眼正是economic sciences,而非economics。在1969年瑞典银行建立经济科学奖前,世界上怀疑经济学是科学的大有人在。一位英国经济学家,在70年代的英国皇家学会上做经济学的主席发言时,还声称经济学处在物理学哥白尼以前的时代。诺贝尔经济科学奖的建立,只是降低但未消除对经济学是否是经验科学的怀疑。

1969年第一个诺贝尔经济科学奖发给计量经济学的两位创始人:挪威应用数学家出身的弗里希和荷兰理论物理学家出身的廷伯根。1970年第二个诺贝尔经济科学奖发给的就是美国经济学家萨缪尔逊。瑞典皇家学会的发言人,对经济科学的解释是两条:第一,是用数学来描写经济问题；第二,是统计的量化处理。统计学在经济学的应用称为计量经济学,开创者是廷伯根建立的延时系统方程组,他用统计方法来估计方程的系数。数学在经济学的应用称为数理经济学,萨缪尔逊是开山鼻祖。试图将理论模型和经验观察相结合的先驱是弗里希。后面我们将发现,弗里希是一个失败的尝试。

可惜的是,就我接触过的诺奖经济学家而言,我实在怀疑经济学究竟有多少“科学或“经验科学的成分”。包括经济学的基本概念和度量方法,信仰或偏见的成分经常干扰对经济问题的判断。这次经济危机中备受责难的“有效市场假说”和“理性预期理论”,其理论夸张的程度和科学解释的能力大相径庭。从科学的角度看,金融学所谓的“有效市场假说”,实质是忽略趋势逆转和经济周期的“安静市场”假说,和测量市场效率毫无关系,其理论依据是极为简单的随机游走模型。其宣称的“价格充分反映市场的所有信息,其实是经济分析中武断地忽略资产价格以外的所有信息,包括价格的历史路径。新古典宏观经济学所谓“理性预期的实质”,是经济预期模型的零阶近似,理性预期对复杂的预期变化做了最简化的假设,认为误差项均值为零。卢卡斯给出的依据是不可思议地声称市场永远不犯错误,似乎经济学可以凌驾于科学之上。我想,除了新古典宏观经济学派以外,科学家与工程师,很少有人敢给小小的简单模型戴一顶大大的理论桂冠。

2009年诺贝尔经济科学奖发到第40届,怀疑经济学是科学的经济学家却有增无减。2008年美国起源的金融危机殃及全球之后,经济学界又发起一场反思主流经济学的运动。英国10位著名经济学家,以制度经济学杂志主编霍其逊(Greffrey Hodgeson)为首,于2009年8月15日连名发信给英国女王,批评主流经济学滥用与现实无关的数学模型,误导经济学学生,要求改革经济学的教育体系。萨老的学生,2008年诺奖经济学家克鲁格曼,更是公开在英国《经济学人》杂志上指责过去30年的(反凯恩斯)宏观经济学为“黑暗时代,在美国《纽约时报》上撰写长篇文章指责经济学“误把(数学之)美作为真理”。霍其逊发动了声势浩大的千人签名运动支持克鲁格曼。值得注意的是,克鲁格曼在经济政策上重新恢复凯恩斯经济学的主张,用政府的财政与货币政策干预经济波动和经济危机,在实践上已经获得大多数政府的认同。但是,克鲁格曼却没有在方法论上指出经济学范式的谬误和经济学变革的出路。经济学界内部对经济学的反叛和反思,究竟走向何方? 萨老其实比他的学生们看地更清楚。

当然,经济学能发展到今天,不可能不受自然科学研究客观传统的影响,尤其在重视定量数据和定量模型上有长足的进步。但是和自然科学相比,经济学更受到哲学因素的影响和利益集团的制约。我是做实验物理和理论物理出身,研究经济问题先后算来约40余年,交往对话过的诺奖经济学家数以十计。在我认识的诺奖经济学家中,我感觉确有两位是真正的经济科学家:卡内基・梅隆大学2001年去世的赫伯特・西蒙(Herbert Simon)和麻省理工学院刚去世的保罗・萨缪尔逊。

一、数理经济学的奠基人和凯恩斯经济学的拓展者

凯恩斯本人的通论晦涩难懂,没有一个数据和模型。让凯恩斯理论通俗易懂,简明可行的新古典综合体系的建立,起始于英国经济学家希克斯提出的IS-LM 曲线来描述宏观的货币与财政政策,完成于萨缪尔逊发展的数理经济学体系。他在1948年出版的风行全球的《经济学》教科书,成为20世纪后半叶经济学教学的标准教材。虽然有人批评“新古典综合的说法不符合凯恩斯的革命原意:非均衡应当是经济学理论的一般框架,古典经济学的均衡理论是非均衡的特殊情形,而非古典经济学是一般理论,而非平衡的凯恩斯案例(例如流动性陷阱)成为特殊情形。新古典综合少了凯恩斯的革命火药味,多了和古典经济学妥协的味道。但是,在当时的历史条件下,萨缪尔逊能在美国保守的反马克思主义统治下的经济学界,开拓凯恩斯经济学的主流阵地达40年,对战后经济的稳定繁荣作出的贡献不能低估。下面我将说明,新古典综合未能完成凯恩斯革命,除了政治气候之外,还有方法论的原因。

我对萨缪尔逊的钦佩,第一来自他对数理经济学的众多开创性贡献,经济学家无人能比。克鲁格曼评论说,世界上有两种学者,一种像狐狸,有许多主意,但不是什么大主意;一种像刺猬,只有一个好主意。萨缪尔逊竟然有许多好主意。萨缪尔逊几乎在经济学的所有领域,都留下奠基性的工作,包括微观、宏观、金融、外贸、财政等许多基本的理论模型。萨缪尔逊对经济问题的分析,使经济学家从传统的历史描述和哲学论证,不仅上升到静态的几何图像,而且上升到动态的动力学分析。萨缪尔逊的加速乘子模型短短4页,揭示了宏观经济周期波动的内生机制。他的老师熊彼特得写好几卷经济史来论证。蒙代尔就和我讲过,萨缪尔逊的动力学稳定性的分析方法,对他研究汇率问题有深远的影响。萨缪尔逊26岁时的博士论文,于1947年以《经济分析基础》为名出版,奠定数理经济学的基础。卢卡斯坦承自学萨缪尔逊的《经济分析基础》,是他研究动态经济学的起点。萨缪尔逊的学生中获得诺贝尔经济科学奖的(获奖年份记在括号中)包括Lawrence R.Klein(1980),Franco Modigliani(1985),Robert Solow(1987),Robert C.Merton(1997),Joseph E.Stiglitz(2001),George A.Akerlof(2001),Rober F.EngleIII(2003),PaulKrugman(2008)等八人。我没算1999年获奖的蒙代尔,因为萨缪尔逊只是他的博士答辩委员而非导师。没有任何一位经济学家能出其右。

第二,在方法论上,萨缪尔逊是经济学家中跨学科研究的带头人。他的经济学模型的灵感,从物理、化学、生物模型,一直到心理和历史的知识,都是信手拈来,生动自然。第二次世界大战中萨缪尔逊在麻省理工学院的辐射实验室做过几年的物理研究,改进高炮的弹道控制。有人批评萨缪尔逊要对经济学的过度物理学化负责,萨缪尔逊本人却严厉批评经济学家往往生搬物理学模型,而不理解经济现象的本质。嫁接与模仿之别,可见一斑。

第三,萨缪尔逊是难得的科学客观的经济学家。他在《经济学》中对现代经济定义为客观的“混合经济”,而非颇具主观色彩的“市场经济”,因为政府经济和社会事业占现代经济的很大比例。他对供求关系的讨论,以政府在“大炮”和“黄油”之间的选择为例,而非目前无关痛痒的苹果与橘子间的选择为例,一语道破当代政治经济学政策争论的实质。他对优化原理在经济学的应用做了开创性的贡献,但他并没有宣称人的自私本性是优化原理的基础。相反,他对利他行为的研究也很有兴趣。他把随机游走和几何布朗运动模型引入金融学,并奠定期权理论的基础。但他又指出宏观不存在有效市场理论,金融没有自身稳定性。相比之下,宣称信奉实证主义的弗里德曼和关注真实世界的科斯,都带有强烈的市场原教旨主义的色彩。萨缪尔逊始终警惕市场的缺陷以及政府的缺陷。他称自己为“不可救药的中间主义者”(incurable centrist),或咖啡馆凯恩斯经济学,因为他善于取各派所长,但扬弃各派(包括凯恩斯派)所短,拒绝任何意识形态对经济分析的干预。

第四,在学术操守上,萨缪尔逊是经济学家中难得的既关心经济政策,又坚持学术研究的经济学家。美国总统肯尼迪曾邀请萨缪尔逊做总统经济顾问委员会的主席。萨缪尔逊在说明自己的政策主张和推荐总统顾问人选之后,仍回到麻省理工学院教书和研究。萨缪尔逊经常出席美联储等政府机构的高层会议,但从不炫耀自己的政治影响。用他的侄子,现任总统经济顾问委员会主席,前任财长和哈佛大学校长萨默斯(Lawrence Summers)的话说,萨老最常说的话是:他从未在首都华盛顿住满一周。恰恰相反,人们总是能听到他对政府政策的坦率意见和批评,包括善待他的民主党领袖。

第五,在科学作风上,萨缪尔逊有平等和自律的科学精神。萨缪尔逊是波兰犹太移民的后裔。早年在哈佛大学求学时,深感对犹太人的歧视而转投麻省理工学院执教。萨缪尔逊在科学上对教员和学生的平等作风是出了名的。因为萨缪尔逊自己从不以经济学的教皇自居,没有名家的狂妄与霸气,使麻省理工学院其他的经济学名家也都谦虚对话。经济危机爆发后,萨缪尔逊首先做自我批评,因为他开创的金融衍生工具为增加金融交易的不透明度和杠杆放大不稳定性提供了工具(Samuelson 2007)。笔者数次访问过萨缪尔逊,他与索罗和一位秘书共用一间办公室,面积比国内常见的系主任办公室小得多。他一生发表过五百多篇学术论著。可以说专心致志,方有大成。

春江水暖鸭先知。正如马克思所指出的,劳动分工给社会带来生产率的提高,但给人带来的却是知识面狭窄的异化。我遇到的不少经济学专家,在专业之内的知识令人尊敬,但在专业之外的交流却异常困难,原因是他们的专业知识往往成为自身发展的局限。萨缪尔逊却是当代难得的有启蒙时代特征的学者,不受专业和文化的限制。有两件事的观察让萨缪尔逊与当代的美国主流经济学家大不相同:那就是中国崛起的模式和美国面临的挑战。

在中国和东欧、前苏联,从计划经济向市场经济转型的过程中,西方主流的经济学名家几乎无例外地赞同休克疗法,西方中心的偏见令人吃惊。他们企图全盘地移植美国的经济体制到社会主义国家,从自由化、私有化,到解除管制,不顾历史条件和各国国情的限制。20世纪90年代西方媒体和经济学界,几乎一致看好波兰和俄国的市场化前景,批评中国的双轨制改革是妥协折中。不断有人预测中国改我头一次听到的不同意见,